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2019中级会计考试《财务管理》每日一练(10-15)

2018-10-27 09:52:14| 河南中公会计

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2019年中级会计考试的考生已经开始备考了,为了帮助考生们不断提升,查缺补漏,中公会计网小编准备了《财务管理》每日一练习题,大家每天动手练习检测自己的学习成果,希望为2019年的考生们提供帮助!

1.(计算分析题)已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10% ,方差是0.0144 ,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18% ,方差是0.04 ,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。

要求:

(1)计算下列指标:①该证券投资组合的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。

(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11% ,结合(1)的计算结果回答以下问题:

①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

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(责任编辑:sunhui)

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